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金融規制動向とリスク管理・ガバナンス・内部監査の高度化事例

事例を基に今後の内部監査のあり方を考察する
金融規制動向とリスク管理・ガバナンス・内部監査の高度化事例

講演内容

13:30~14:40
【国際金融規制の動向とリスク管理】
講師:勝藤 史郎 氏

本公演では、まず、国際的な金融規制の動向として、最終化されたバーゼルIII改革の実施に向けた動向、コンダクトリスクに関する国際的な要請、そして金融指標改革とLIBOR移行の課題を概観する。次に各国・法域の規制動向と、金融機関にとっての課題を見る。最後に、今後2022年頃にかけての金融機関の規制対応とリスク管理の課題として、非財務リスク管理の高度化など、金融機関が重点的に取り組むべき課題ととるべきアクションを論じていく。

14:40~15:30
【FFGにおけるリスクアペタイト・フレームワーク構築への取組み】
講師:宮本 英二 氏

金融危機の反省を踏まえた「新たな経営管理・リスク管理の包括的な枠組み」として、昨今、地域金融機関においても関心が高まっているリスクアペタイト・フレームワーク(RAF)の構築について、ふくおかフィナンシャル・グループの取組みを紹介する。

15:40~16:30
【損害保険ジャパン日本興亜 内部監査高度化への挑戦~経営と現場の期待に応える監査実践例~】
講師:酒井 香世子 氏

国内外でコーポレートガバナンス強化の動きが加速する中、我が国でも、スチュワードシップ・コード(2014年策定・2017 年改訂)、コーポレートガバナンス・コード(2015年策定・2018年改訂)等が公表されています。また、金融庁は、持続可能なビジネスモデルの構築に向けたガバナンス発揮の一環として、金融機関に対し内部監査の高度化を求める姿勢を、より鮮明にしています。このような中、損害保険ジャパン日本興亜内部監査部では、外部評価の導入や、IIA基準に準拠した監査品質管理態勢の構築等、内部監査の高度化を進めてまいりました。本講演では、この具体的な実践例を説明します。

16:30~17:20
【金融規制とガバナンス強化の潮流】
講師:吉藤 茂 氏

前半では、リスク感応度よりも簡素さと比較可能性に比重を移しつつあるバーゼルIIIや、乱立する各国独自規制とその域外適用というグローバル規制からマルチナショナルな規制へと益々複雑化する金融規制の潮流を概観します。複雑な規制の弊害を考えれば、「望ましい規制のアーキテクチャーは、規制と監督と市場規律のバランスが取れたシンプルな枠組み」であり、それを実現するためにも、金融機関自らがガバナンスを強化する必要がある。後半では、金融機関自らのガバナンス強化の取り組みとして、主に[1]ERMの中核となるリスクアペタイト・フレームワーク(RAF)の構築、[2]監査を中心としたガバナンス態勢の構築、[3]3線防御体制の強化、について説明する。

講師

勝藤 史郎 氏

有限責任監査法人トーマツ
リスク管理戦略センター
ディレクター

大手銀行持株会社で、2011年から17年まで統合的リスク管理と国際金融規制戦略を担当。

04年から約6年間、同銀行ニューヨーク駐在チーフエコノミストとして米国経済の調査予測に従事。以前は東京、ロンドン支店などでマーケット業務に携わった。

17年7月より現職にて、経済分析、金融規制、リスクアペタイト・フレームワーク等のアドバイザリーに従事する。

講師

宮本 英二 氏

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ
リスク統括部 部長
福岡銀行
リスク管理部 部長

1990年4月福岡銀行入行。

96年11月市場部門に配属、市場フロント業務に約3 年従事した後、99年10月市場リスク管理部門に配属。

2006年4月リスク統括部門に配属、07年4月ふくおかフィナンシャル・グループ(FFG)設立に伴い、FFGリスク統括部門を兼務、17年4月より現職。

講師

酒井 香世子 氏

損害保険ジャパン日本興亜株式会社
内部監査部長

1992年安田火災海上保険(現損害保険ジャパン日本興亜)入社。

営業・CSR・広報・内閣府出向など幅広い業務に従事。人事部特命部長・秘書部社長オフィス特命部長を経て現職。

経営と現場の期待に応える内部監査の実現を目指し監査品質の向上と高度化に取り組んでいる。

講師

吉藤 茂 氏

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
執行役常務
グループCAO(チーフ・オーディット・オフィサー) 兼 監査部長

1987年東京工業大学大学院社会理工学修士、2001年12月博士課程終了、博士(工学) 87年三菱銀行入行。

債券ポートフォリオ運用等に携わった後、日本銀行金融研究所に出向。

復職後、リスク管理や財務企画等に携わった後、執行役員リスク統括部長等を経て、16年5月より現職。

当日のプログラム

13:30~14:40
【国際金融規制の動向とリスク管理】
講師:勝藤 史郎 氏

1. 国際金融規制の動向

(1)バーゼルIII改革(FRTB最終化と実施に向けて)
(2)コンダクトリスク
(3)IBOR改革

2. 各国・法域の規制動向

(1)各国規制の動向(米国)
(2)各国規制動向(欧州)
(3)クロスボーダー規制と各国規制の整合性

3.金融機関の規制対応とリスク管理

(1)非財務リスク管理の高度化
(2)LIBOR移行対応
(3)実効的なリスク管理高度化に向けて

4.質疑応答

14:40~15:30
【FFGにおけるリスクアペタイト・フレームワーク構築への取組み】
講師:宮本 英二 氏

1.FFGのリスク管理組織体系

2.FFGが目指すビジネスモデル

3.FFGのRAFの概要

4.リスクアペタイト運営における主な要素の概要

5.リスクアペタイト・ステートメントの構成

6.RAF導入の効果と今後の課題

7.質疑応答

15:40~16:30
【損害保険ジャパン日本興亜 内部監査高度化への挑戦~経営と現場の期待に応える監査実践例~】
講師:酒井 香世子 氏

1.内部監査 高度化の背景・ヒストリー

2.内部監査 高度化に向けた取組みのフレームワーク(三本柱)

(1)監査技術の高度化
(2)人材育成
(3)品質向上

3.目指す姿と今後の課題

4.質疑応答

16:30~17:20
【金融規制とガバナンス強化の潮流】
講師:吉藤 茂 氏

1.金融規制強化の潮流

(1)主な規制 ~インターナショナル規制からマルチナショナル規制へ
(2)LIBOR問題→コンダクト・リスク
(3)規制間の相互作用
(4)懸念される規制の弊害

2.ガバナンス強化の潮流

(1)銀行の統合リスク管理 ~RAF・ストレステスト・リスクカルチャー
(2)コーポレートガバナンスの強化に向けて
(3)3線防御体制

3.質疑応答

補足事項

※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい。
※ 講演時間は前後する可能性がございます。予めご了承ください。

主催企業

株式会社セミナーインフォ

お申し込み

開催情報

開催日時

2019-02-06(水) 13:30~17:20

参加費

37,500円 (定価 38,500円)

会場

株式会社セミナーインフォ カンファレンスルーム

〒102-0074 東京都千代田区九段南2-2-3 九段プラザビル2F