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1日で学ぶバーゼルIII最終化パッケージ

~国際銀行規制改革の全体像からバーゼル規則における各リスク(信用リスク、オペレーショナルリスク、CVAリスク、 銀行勘定の金利リスク、マーケットリスク等)の扱いに関する検討の背景と合意の意義まで~
日銀担当者が解説する
1日で学ぶバーゼルIII最終化パッケージ

講演内容

昨年末に合意したバーゼルIIIの最終化に伴い、金融危機の発生を契機に開始された金融規制枠組みのグローバルな改革はおおむね完了した。こうした機会を捉え、本講演では、金融危機以降に進められた一連の国際銀行規制改革について、バーゼル銀行監督委員会における議論を中心としつつ、大きすぎて潰せない問題への対応など金融安定理事会(FSB)で検討された論点を含めて、その内容と意義を解説する。当日の講演は最新動向を加味して解説する。

講師

峯岸 誠 氏

日本銀行
金融機構局
参事役

1994年日本銀行入行。金融機構局国際課企画役、同金融第3課長などを経て、2017年4月から現職 国際金融規制を担当し、バーゼル銀行監督委員会/金融安定理事会傘下の部会における議論に参画。

一橋大学法学部卒、00年ハーバード大学行政学修士。

『週刊 金融財政事情 2018年2/12号』に「<最終決着 バーゼル規制改革の全貌>最終化パッケージの全体像─検討の背景と合意の意義」(金融庁・大城健司国際銀行規制調整官と共著)を寄稿。

講師

原 俊太郎 氏

日本銀行
金融機構局
国際課
企画役

1998年日本銀行入行。2015年7月から現職。

国際金融規制を担当し、バーゼル銀行監督委員会傘下の部会における議論に参画。

一橋大学法学部卒、04年ロンドン大学公共政策学修士。

当日のプログラム

9:30~12:30 午前の部

【金融危機後の国際銀行規制改革の全体像〜いわゆるバーゼル規制を中心に〜】

【講師】
峯岸誠氏
【概要】
参加者の理解を深めるため、国際銀行規制の基本的な枠組みについて解説を行う。バーゼル規制については、2017年に合意されたバーゼルIIIの最終化パッケージに止まらず、それ以前に合意されていた銀行勘定の金利リスクの扱い等の項目や、現在なお決着に向けた作業が継続しているマーケットリスクの扱いについても、言及。セミナー開催直前までの最新情報を反映させた解説を行う。

1.国際銀行規制の基本的な枠組み

(1)歴史的経緯
(2)キーコンセプト
(3)キープレイヤー

2.世界金融危機後の金融規制改革

(1)自己資本の質・量の強化(2010年合意)
(2)流動性規制の導入、開示規制の見直し、銀行勘定の金利リスク等(2013 年以降合意)
(3)バーゼルIIIの最終化(2017年合意)
(4)Too-big-to-fail改革
(5)店頭デリバティブ市場改革
(6)シャドーバンキング対策
(7)米国における規制改革
(8)EUにおける規制改革

3.バーゼルIIIの最終化パッケージ

(1)基本的な考え方
(2)個別の論点
(a)信用リスク<標準的手法、内部格付モデル>
(b)CVAリスク
(c)オペリスク
(d)資本フロア
(e)レバレッジ比率
(参考1)ソブリン・リスクの扱い
(参考2)マーケット・リスク枠組みの改定

4.今後のアジェンダ ~ 規制策定から実施、影響調査へ

5.質疑応答

12:30~13:30 ~昼食~

13:30~16:30 午後の部

【バーゼルIII最終化パッケージの詳細〜信用リスク、オペリスク、CVAリスク計測枠組みの検討の背景と合意の意義〜】

【講師】
原俊太郎
【概要】
別途のセッションを設け、信用リスクやオペレーショナルリスクに関する標準的手法や、CVAリスクの扱いなど、わが国金融機関のリスク管理にも大きな影響を及ぶ項目が含まれているバーゼルIIIの最終化パッケージについて、より詳細に議論する。以下の項目から適宜選択して、セミナー開催直前までの最新情報を反映させた解説を行う。

1.バーゼルIIIの最終化パッケージの全体像

2.信用リスクに係る標準的手法

(1)見直しの目的・経緯
(2)第二次市中協議文書からの主な変更点
(3)銀行向け債権
(4)事業法人向け債権
(5)特定貸付債権
(6)株式・劣後債等
(7)リテール向け債権
(8)不動産担保債権(居住用不動産)
(9)不動産担保債権(商業用不動産)
(10)通貨ミスマッチ
(11)デフォルト債権
(12)オフバランス項目
(13)信用リスク削減手法

3.信用リスクに係る内部格付手法(IRB)

(1)見直しの背景
(2)見直しの概要
(3)内部モデルの利用制限
(4)リスク・パラメータの下限設定
(5)ばらつき軽減に向けた主な追加施策
(6)資本フロア

4.オペレーショナル・リスク

(1)見直しの背景
(2)見直しの概要
(3)具体的なオペレーショナル・リスク計測方法~ビジネス規模部分(BIC)の計算方法
(4)同―損失実績部分(ILM)の計算方法
(5)オペレーショナルリスク損失データの要件

5.CVAリスクの最低所要自己資本

(1)これまでの経緯
(2)現行のCVA規制
(3)CVAリスクの見直しの概要
(4)CVAヘッジの取り扱い
(5)標準的方式(SA-CVA)
(6)基礎的方式(BA-CVA)
(7)簡便法

6.質疑応答

補足事項

※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい。
※ 当日は昼食をご用意いたします。

主催企業

株式会社セミナーインフォ

お申し込み

開催情報

開催日時

2018-06-04(月) 9:30~16:30

参加費

59,000円 (定価 60,000円)

会場

株式会社セミナーインフォ カンファレンスルーム

〒102-0074 東京都千代田区九段南2-2-3 九段プラザビル2F