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基礎から学ぶ金融機関における信用リスク管理

信用リスク管理を基礎から学びたい方にオススメ
基礎から学ぶ金融機関における信用リスク管理

講演内容

お金の貸し借りで、貸した側にとって一番気になるのは、貸したお金が約束通りに返ってくるかどうか。信用リスクとは、この貸したお金が返ってこない可能性を、客観的・定量的に評価したものです。銀行をはじめとする、お金を貸すことが仕事の金融機関にとってはもとより、それ以外のビジネスにとっても、掛取引や割賦販売など、様々な場面でお金の貸し借りが発生します。

現代のあらゆるビジネスにとって、信用リスクの管理は、決して避けて通ることのできない経営テーマの一つと言えます。

本セミナーでは、いまの銀行が取り組んでいる信用リスク管理の手法を念頭に、その基本的な考え方と、具体的な方法、必要となる基礎知識について、全般的に解説します。信用リスク管理業務に携わって日が浅い担当者の方や、基本的な業務知識を頭に入れておきたい管理者の方などに理解を深めていただけるよう、具体的な事例をなるべく多く交えて説明を進めていきます。

講師

尾藤 剛 氏

日本リスク・データ・バンク株式会社
取締役常務執行役員

1997年東京大学法学部卒、あさひ銀行を経て、2003年日本リスク・データ・バンク入社、06年より現職。

金融機関のリスク管理に関するデータベースの企画・運営、スコアリングモデルの開発、国内企業におけるデフォルト発生動向の調査等に従事。公益社団法人日本証券アナリスト協会検定会員。

著書に「プライムレート革命」(きんざい、08年、共著)、「ゼロからはじめる信用リスク管理」(同、11年)、「よい自治体とは何か?」(同、15年)。

当日のプログラム

1.信用リスクとは?

(1)信用リスク管理の意味と目的
(2)信用リスク管理業務の全体像
(3)信用リスクパラメータとは何か?
(4)信用リスクモデルの活用

2.信用リスクモデルとは?

(1)信用格付と統計モデル
(2)ロジスティック回帰によるスコアリングモデルの構築
(3)スコアリングモデルの検証
(4)スコアリングモデルの今後の動向
(5)企業価値モデルと非予想損失の計算

3.信用リスクマネジメントとは?

(1)自己資本比率規制と信用格付制度
(2)債務者格付制度とデフォルト率(PD)推計
(3)案件格付制度とデフォルト時損失率(LGD)推計
(4)信用リスク管理の今後の課題

4.質疑応答

補足事項

※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい。

主催企業

株式会社セミナーインフォ

お申し込み

開催情報

開催日時

2017-06-07(水) 13:30~16:30

参加費

34,620円 (定価 35,620円)

会場

株式会社セミナーインフォ カンファレンスルーム

〒102-0074 東京都千代田区九段南2-2-3 九段プラザビル2F