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金融機関における実践的なストレステスト実施体制の構築

ストレステスト実施体制の整理に役立つ
金融機関における実践的なストレステスト実施体制の構築

講演内容

世界的な金融危機は、従来のVaR(Value at Risk)やスコアリング・モデル等の計量的手法に強く依存したリスク管理体制の問題点を明らかにしました。また、長引く低金利環境や人口減少等は、今までに想定し得なかったような経営環境に直面することも考えられます。そこで、これら問題に対処するために、フォワードルッキングな形で様々なリスクを包括的に取り込んだストレステストの重要性が高まっています。また、ストレステストを経営計画等に活用することも検討されており、RAF(リスクアペタイト・フレームワーク)との有機的な結合にも関心が高まっています。

本セミナーでは、経営に資する実践的なストレステスト実施体制として、フォワード・ルッキングなシナリオ分析、インパクト計測手法、モデル構築・運用、リスク・リターンの管理ツール(RAF)について、実務上での課題等を踏まえて、解説を行います。

講師

岡崎 貫治 氏

有限責任監査法人 トーマツ
金融インダストリーグループ
シニアマネジャー

大手金融機関、信用リスク・データベース機関を経て、2010年8月に有限責任監査法人トーマツに入社。

現在は、金融インダストリーグループにおいて、リスク管理高度化、ストレステスト実施支援、国内・国外の金融規制等に関するアドバイザリー業務に従事。

13年4月から16年3月までは、金融庁において、内部格付手法等の審査・承認、バーゼルIII(流動性規制、等)の国内実施を担当。また、バーゼル規制に関するバーゼル委・部会メンバーを務めた。16年4月より現職。

当日のプログラム

1.ストレステストの概念整理

(1)ストレステストとは
(2)金融危機が示したストレステストの問題点
(3)銀行規制とストレステスト
(4)ストレステスト実施手法の整理

2.ストレスシナリオの分析

(1)ストレステストの実施手順
(2)シナリオの設定方法
(a)シナリオ根拠の整理
(b)シナリオ設定
(c)リスクヒートマップの活用
(d)リスク洗い出し
(e)4つの要素
(3)シナリオの例

3.インパクト計測手法

(1)ベースラインシナリオとストレスシナリオの展開
(2)マクロ経済指標のモデリング
(3)インパクト計測手法
(4)モデル構築・運用
(a)構築手法の種類
(b)モデルリスクの考え方

4.ストレステストの活用

(1)ストレステストの実施体制
(a)実施頻度
(b)影響深度
(c)報告方法
(2)ストレステスト関連モデルのガバナンス体制(モデルガバナンス)
(a)モデル棚卸
(b)メンテナンス
(3)リスクアペタイト・フレームワーク(RAF)
(a)事業計画とストレステスト
(b)内部監査の役割

5.質疑応答

補足事項

※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい。
※ 講師とご同業にあたる方からのお申し込みはお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。

主催企業

株式会社セミナーインフォ

お申し込み

開催情報

開催日時

2018-06-29(金) 13:30~16:30

参加費

34,420円 (定価 35,420円)

会場

株式会社セミナーインフォ カンファレンスルーム

〒102-0074 東京都千代田区九段南2-2-3 九段プラザビル2F