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2017年前半の金融規制環境等に係る変化を踏まえたオペレーショナル・リスク管理

幅広い環境変化に応じたオペレーショナル・リスク管理体制について解説
2017年前半の金融規制環境等に係る変化を踏まえたオペレーショナル・リスク管理

講演内容

バーゼル銀行監督委員会による自己資本比率計算・管理方法の見直しは、オペレーショナル・リスクの規制上の必要資本計算のみならず、内部管理上の必要資本計算・管理(第2の柱)にも影響を及ぼすことが考えられます。また、その影響は、CSAやシナリオ、計量モデルといったリスクの管理手法のみならず、管理の対象範囲や区分方法にも及ぶ可能性があります。

フィデューシャリー・デューティーの確立、証拠金規制の施行、金融庁の金融モニタリング態勢見直しから、フィンテックの利用促進、サイバー攻撃の増加といった幅広い環境変化に応じ、オペレーショナル・リスク管理体制をいかに見直すべきか、考察します。

講師

佐藤 里帆 氏

名古屋大学法学部卒。

2017年3月まで、有限責任監査法人トーマツ 金融インダストリーグループ マネジャーとして、主にオペレーショナル・リスク管理高度化、規制関連対応、ストレス・テスト高度化の助言に従事。

また、金融庁において、主にバーゼルIIオペレーショナル・リスクの国内ルール策定、先進的計測手法・粗利益配分手法の審査基準策定及び審査を担当。

当日のプログラム

1.2017年前半の金融規制環境等に係る主な変化

◆オペレーショナル・リスクとは:定義、範囲、種類
(1)オペレーショナル・リスクの標準的計測手法 (SMA)
(2)その他の金融規制等
(a)フィデューシャリー・デューティーの確立
(b)証拠金規制の施行
(c)金融庁の金融モニタリング態勢見直し 他
(3)その他の外部環境
(a)フィンテックの利用促進
(b)サイバー攻撃の増加 他

2.オペレーショナル・リスクの管理対象範囲等の見直し

◆新たなリスクへの対応として
(1)管理対象範囲の拡大
(2)管理区分の整理-網羅性を確保し、重複を避ける

3.オペレーショナル・リスクの管理手法に係る見直し

(1)コントロール・セルフ・アセスメント (CSA)
―簡易化に向けた取り組み
(2)重要なリスク指標 (KRI)
―リスクアペタイト・フレームワーム(RAF)における活用
(3)内部損失データ
―SMAの影響による収集・活用態勢の高度化
(4)外部損失データ
(5)シナリオ、ストレス・テスト
(6)リスク量の計測モデル
―先進的計測手法(AMA)廃止を踏まえた今後の方向性

4.質疑応答

補足事項

※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい。

主催企業

株式会社セミナーインフォ

お申し込み

開催情報

開催日時

2017-08-30(水) 13:30~16:30

参加費

34,420円 (定価 35,420円)

会場

株式会社セミナーインフォ カンファレンスルーム

〒102-0074 東京都千代田区九段南2-2-3 九段プラザビル2F