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アセットファイナンスのリスク評価

ノンリコースローンやアセットファイナンスをモデル化する方法を詳しく説明する
アセットファイナンスのリスク評価

講演内容

ノンリコースローンやアセットファイナンスについての評価モデルについては、各金融機関で大きなばらつきが生じています。通常のコーポレートであれば、デフォルト実績や外部格付等の教師データに基づき、統計的な手法でモデル化することが可能ですが、ノンリコースローンやアセットファイナンスについては、デフォルト実績データが僅少であり、統計的な手法を用いることは容易でありません。

今回のセミナーでは、ノンリコースローンやアセットファイナンスをモデル化する方法を詳しく説明すると共に、なぜ(自己資本比率を算出する)リスクウェイトに信じがたい差異が生まれるのか等、どのように検証を行うべきか等の実務上の論点について、詳細を説明いたします。

講師

神崎 有吾 氏

EY新日本有限責任監査法人
金融事業部
アソシエイトパートナー

格付投資情報センター・金融工学研究所を経て、大手監査法人に入所。

統合的リスク管理(ERM)や信用リスクに対するコンサルティングや会計監査に従事。

2009年~11年、金融庁監督局総務課バーゼルII推進室に出向し、バーゼルII(信用リスク、市場リスク、オペリスク)の業務に従事 15年に新日本有限責任監査法人入所後は、統合的リスク管理(ERM)の整備・高度化支援、各リスクの計量化・モデル構築支援、内部監査サポート、国内外の規制遵守に係るアドバイザリーを提供。

著書等:『これで納得! 信用格付モデルの実際』(共著、金融財政事情連載)。

当日のプログラム

1.ノンリコースローン・アセットファイナンスに対する格付付与方法の分類と類型

(1)エキスパート判断モデルの概要と構築手法
(2)構造モデルの概要と構築手法
(3)プロジェクトファイナンスDCFモデルの構築事例紹介

2.バーゼル規制対応

(1)現行規制(標準的手法、内部格付手法)
(2)バーゼルIII(改定標準的手法、改定内部格付手法)

3.各資産別の評価モデルに係る論点

(1)不動産ファイナンス
(a)モデルの種類と類型
(b)モデル構築上の注意点
(c)モデル運用上の工夫
(2)プロジェクトファイナンス
(a) モデルの種類と類型
(b)モデル構築上の注意点
(c)モデル運用上の工夫
(3)航空機ファイナンス / 船舶ファイナンス
(a)モデルの種類と類型
(b)モデル構築上の注意点
(c)モデル運用上の工夫

4.モデル検証

(1)定期検証メニュー
(2)上記以外の検証メニュー

5.その他の論点

(1)ハードルレートの設定
(2)CF法の割引率の設定
(3)PDやLGDの設定
(4)ストレステスト

6.質疑応答

補足事項

※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい。
※ 講師とご同業にあたる方からのお申し込みはお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。

主催企業

株式会社セミナーインフォ

お申し込み

開催情報

開催日時

2018-09-28(金) 9:30~12:30

参加費

34,750円 (定価 35,750円)

会場

株式会社セミナーインフォ カンファレンスルーム

〒102-0074 東京都千代田区九段南2-2-3 九段プラザビル2F