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銀行勘定の金利リスク(IRRBB)規制対応

~行動オプションの内部モデルの留意点と課題・今度の方向性~
IRRBB規制の概要から行動オプションの内部モデルの留意点について詳しく解説する
銀行勘定の金利リスク(IRRBB)規制対応

講演内容

銀行勘定の金利リスク管理規制(IRRBB)については、昨年バーゼル銀行監督委員会より最終版が公表され、本年6月末に開示告示と監督指針の改正案が提示されました。

本セミナーでは、IRRBB規制の概要とその留意点を数値例をもとに解説いたします。また、銀行勘定の金利リスク計測実務において特に重要と考えられる、行動オプションの内部モデルのについて、内部モデルの類型やIRRBB規制対応における留意点等数式や数値例に基づいて詳細に解説いたします。

銀行勘定の金利リスク管理規制(IRRBB)については、昨年バーゼル銀行監督委員会より最終版が公表され、本年6月末に開示告示と監督指針の改正案が提示されました。

本セミナーでは、IRRBB規制の概要とその留意点を数値例をもとに解説いたします。また、銀行勘定の金利リスク計測実務において特に重要と考えられる、行動オプションの内部モデルのについて、内部モデルの類型やIRRBB規制対応における留意点等数式や数値例に基づいて詳細に解説いたします。

講師

小黒 直樹 氏

東京国際コンサルティング株式会社
代表取締役

早稲田大学大学院理工学研究科修了。三井信託銀行に入行後、市場リスク・ALMなど先端的なリスク管理体制の構築、リスク管理実務に携わる 国際的監査法人グループKPMGのコンサルティングファームを経て現職 。

多くの金融機関に対して、リスク管理体制の構築、計量化手法のアドバイス等のリスク管理に関するコンサルティングを数多く手掛けている。

公益社団法人日本証券アナリスト協会検定会員。基本情報技術者。

講師

塩入 篤 氏

株式会社AFG
取締役

京都大学経済学部経済学科卒業。東京大学大学院経済学研究科理論経済学専攻修士課程修了。

ソロモンブラザーズアジア証券入社後、ソロモンブラザーズインクニューヨーク本社投資銀行本部、富士銀行(みずほ銀行)米州営業部勤務を経て、米系証券会社にてクレジット商品の開発・ストラクチャリング・マーケティングに従事。

UBS証券債券本部において金融機関に対し規制や資本政策等を提案するソリューションビジネスを推進する金融商品営業部長を歴任。

当日のプログラム

1.銀行勘定の金利リスク規制の概要と留意点

(1)銀行勘定の金利リスク規制の概要
(2)金利リスクの諸原則
(3)行動オプションの取扱い
(4)開示告示と監督指針
(5)金利リスクの計測プロセス
(6)内部モデル活用の留意点

2.行動オプションの内部モデル

(1)コア預金モデル
(a)混合正規分布、レジームスイッチングモデル、AA-KIJIMAモデル、金利回帰モデル、固定性預金比自己回帰モデル等
(b)数値例
(2)住宅ローンの期限前返済モデルと定期預金の早期解約モデル
(a)COX比例ハザードモデル
(b)数値例
(3)内部モデル構築に必要なデータ
(4)IRRBB規制に対応したモデルガバナンスのあり方
(5)内部モデル活用の課題・問題点と今後の方向性

3.質疑応答

補足事項

※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい。

主催企業

株式会社セミナーインフォ

お申し込み

開催情報

開催日時

2017-10-12(木) 13:30~16:30

参加費

35,600円 (定価 36,600円)

会場

株式会社セミナーインフォ カンファレンスルーム

〒102-0074 東京都千代田区九段南2-2-3 九段プラザビル2F