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金融機関によるリスクアペタイト・フレームワークの実践 ~導入・運用手順の解説~

~導入・運用手順の解説~
元金融庁職員が解説するリスクアペタイト・フレームワーク
金融機関によるリスクアペタイト・フレームワークの実践 ~導入・運用手順の解説~

講演内容

我が国においても、リスクアペタイト・フレーム(RAF)への理解が深まり、RAFの導入を本格的に検討する金融機関が増えています。しかし、RAF導入のための具体的な手順や留意点が十分に理解されているとは言い難い状況にあるほか、既にRAFを導入している金融機関でも、幾つもの課題に直面しており、RAFを経営・事業管理に十分に活かしているとはいえないのが現状です。

例えば、「ビジネスモデル(経営戦略)とリスクアペタイト(RA)をどのように関係付けるのか」「戦略レベルのRAをどのように部門に落とし込むのか」「統合(的)リスク管理とRAFをどのように使い分けるのか」「RAFと経営計画のPDCAサイクルをどのようにリンクさせるのか」といった課題が多く聞かれます。

本講演では、こうした課題を踏まえたうえで、RAFを円滑に導入し、効果的に運用していくために必要となる具体的な取組みを解説します。まず、目指すべきRAFの姿を明確にし、そのうえで、RAの設定、カスケードダウン、ガバナンス態勢の各項目について、具体的な施策を示します。その際に、金融庁の監督行政の方向感も念頭に置き、本邦金融機関にとって有効な態勢整備を議論します。

講師

岩井 浩一 氏

有限責任監査法人 トーマツ
リスク管理戦略センター
岩井 浩一 氏

金融機関や事業法人に対して、ストレステスト、リスクアペタイト・フレームワーク、金融規制対応、内部監査等に関するアドバイザリー・サービスを提供。

前職では、日本銀行において、マクロ経済・金融市場・金融機関行動の調査業務を担当。その後、金融庁において金融制度の企画及び金融市場の研究、大手銀行や証券会社において、信用リスク評価及びリスク管理態勢構築、内外金融規制調査業務に従事。

大阪大学にて博士号取得。東京大学卒業 金融制度、金融市場に関する著書・論文多数。

当日のプログラム

1.リスクアペタイト・フレームワーク(RAF)の必要性

(1)RAFに係る最近の規制・監督動向
(2)我が国におけるRAF導入のメリット(含む、金融庁の「動的な監督」との関係)
(3)目指すべき姿の確認(RAFのギャップ分析項目

2.戦略レベルのリスクアペタイト(RA)の設定

(1)ステークホルダーの期待の確認
(2)ビジネスモデルの特定
(3)戦略レベルのRAの設定
(4)具体的な取組み事例

3.戦略レベルのRAの戦術レベルのRAへの落としこみ(“カスケードダウン”)

(1)戦術レベルのRAの分類方法(リスクカテゴリー別、業務部門別)
(2)戦術レベルのRAの設定方法(定性的アプローチと定量的アプローチ、RA指標が持つべき特性)
(3)戦術レベルのRAのモニタリング及び期中管理態勢
(4)具体的な取組み事例(含む、金融庁の「金融仲介機能のベンチマーク」の活用の方向性)

4.RAFのガバナンス態勢

(1)取締役会、上級経営陣の役割
(2)3つの防御線(3lines of defense)の役割、統合(的)リスク管理態勢との関係
(3)RAFのPDCAサイクル(経営計画PDCA、ストレステストPDCAとの関係)
(4)具体的な取組み事例

5.質疑応答

補足事項

※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい。
※ ご同業の方からのお申し込みはお断りさせて頂く場合がございますので、ご了承ください。

主催企業

株式会社セミナーインフォ

お申し込み

開催情報

開催日時

2016-12-20(火) 13:30~16:30

参加費

33,900円 (定価 34,900円)

会場

株式会社セミナーインフォ カンファレンスルーム

〒102-0074 東京都千代田区九段南2-2-3 九段プラザビル2F