金融機関の事務リスク管理におけるチェックリストの効果的作成方法と形骸化防止

金融機関の事務リスク管理におけるチェックリストの効果的作成方法と形骸化防止

金融機関における事務プロセスは、多くのチェックリストが活躍しています。一方、最近ではチェックリストの形骸化や再発防止の効果に不安を持つ声も聞かれます。また、利用基準や、他部門への好事例の展開手法なども新たな課題として認識されています。 本セミナーでは、一連の手順を通じ、主にヒューマンエラーの発見と未然防止に向けたチェックリストの利用手順を予定しています。

  • 2017-09-20(水) 9:30~12:30
  • \35,320
高速取引(HFT)の市場への影響とアルゴリズム取引に係る規制動向

高速取引(HFT)の市場への影響とアルゴリズム取引に係る規制動向

高速取引(HFT: High Frequency Trading)と呼ばれる取引手法が脚光を浴びています。HFTは、コンピューターが事前のプログラムに基づいて自動的に売買の発注を行うアルゴリズム取引を駆使して高速・大量の注文を繰り返しながら収益を上げる新しいビジネスです。HFTは株式等の市場取引の流動性を高めているという指摘もある一方、市場の変動を大きくしているのではないか、HFTを利用できない投資家との間に公平性に問題があるのではないかといった懸念から日本を含む主要国において規制の導入が検討され、施行が近づいています。そこで本セミナーでは、HFT及びその前提となるアルゴリズム取引について概説するとともに、HFTが市場に与える影響及び海外の規制動向を確認・整理しながら、日本において新たに導入される高速取引行為者に対する規制の概要と論点及び今後のHFTを取り巻く環境について解説します。

  • 2017-09-15(金) 13:30~16:30
  • \34,520
金融機関におけるセキュリティ人材不足解決の重要ポイント

金融機関におけるセキュリティ人材不足解決の重要ポイント

~グローバル調査と先進事例をふまえて~

金融機関は、フィンテック台頭に代表される大きく破壊的なビジネス環境の変化にさらされている。そのような激変を乗り切っていくためには、顧客からの信頼の獲得は不可欠であり、故にサイバーセキュリティは、全ての金融機関にとって、最重要リスクのひとつと位置付けられている。ひとつのサイバー攻撃に対する慢心が、取り返しのつかない信頼失墜につながる。こうした状況下において、高度化、巧妙化し続けるサイバー攻撃への対応をリードするセキュリティ人材の不足に悩む組織は多い。今回は、金融機関におけるサイバーセキュリティ人材不足の現状をグローバル調査結果から明らかにする。また、セキュリティ人材不足への解決策を、テクノロジー活用などのグローバル先進事例をまじえてご紹介する。

  • 2017-09-13(水) 9:30~12:30
  • \34,200
信用リスク管理の高度化

信用リスク管理の高度化

~内部格付制度の構築・検証に係る基礎と実務対応~

  • 2017-09-08(金) 13:30~16:30
  • \33,950
3時間で学ぶ保険業界のコンプライアンス

3時間で学ぶ保険業界のコンプライアンス

新技術の導入・発展に伴うビジネスモデルの変革、低金利環境の継続、少子高齢化の進展等を背景に、近年、保険業を取り巻く環境は大きく変化しており、保険業界には、多様化する顧客ニーズをふまえたビジネスモデルの構築と同時に、より一層のコンプライアンス体制の強化が求められている。 本セミナーでは、金融庁にて改正保険業法、コーポレートガバナンスコード等を踏まえた監督指針の改正、特別利益の提供に係る規制の明確化等に携わった講師が、昨今の改正事項を中心に、監督指針全般について実務上問題となるポイントをわかりやすく説明します。

  • 2017-09-07(木) 13:30~16:30
  • \35,080
ICSのVersion1.0および欧州保険会社によるソルベンシーIIの公衆開示の解説

ICSのVersion1.0および欧州保険会社によるソルベンシーIIの公衆開示の解説

保険会社に対する国際的な資本規制であり、2016年度の日本国内のフィールドテストでも参照されていたICS(Insurance Capital Standard)の仕様については、2016年のフィールドテストと第2次市中協議を受けた検討が続いており、2017年7月には、追加的なフィールドテストのためのICS Version1.0の内容が公表される予定です(本案内の作成時点の情報)。一方、EUではソルベンシーIIが2016年1月に適用開始となり、2016年12月期に対する最初の公衆開示(SFCR:Solvency and Financial Condition Reportの開示)が、2017年7月始めまでに行われました。SFCRでは、保険負債の内訳と計算前提、自己資本(own funds)の内訳と対前期末変化の分析、所要資本(SCR)の内訳、承認された内部モデルの情報、グループに特有の事項を含む情報の開示が求められています。本セミナーでは、ICSとソルベンシーIIを概観したうえで、追加的なフィールドテストのためのICS Version 1.0の内容を解説し(セミナー時点までの公表情報に基づきます)、欧州の主要保険会社によるソルベンシーIIの公衆開示(SFCRの開示)の主なポイントを紹介します。ICSのVersion 1.0については、ソルベンシーIIの実施基準との主な違い(パラメータ等の詳細な比較は除きます)にも簡単に言及します。

  • 2017-09-04(月) 13:30~16:30
  • \33,530
2017年前半の金融規制環境等に係る変化を踏まえたオペレーショナル・リスク管理

2017年前半の金融規制環境等に係る変化を踏まえたオペレーショナル・リスク管理

バーゼル銀行監督委員会による自己資本比率計算・管理方法の見直しは、オペレーショナル・リスクの規制上の必要資本計算のみならず、内部管理上の必要資本計算・管理(第2の柱)にも影響を及ぼすことが考えられます。また、その影響は、CSAやシナリオ、計量モデルといったリスクの管理手法のみならず、管理の対象範囲や区分方法にも及ぶ可能性があります。 フィデューシャリー・デューティーの確立、証拠金規制の施行、金融庁の金融モニタリング態勢見直しから、フィンテックの利用促進、サイバー攻撃の増加といった幅広い環境変化に応じ、オペレーショナル・リスク管理体制をいかに見直すべきか、考察します。

  • 2017-08-30(水) 13:30~16:30
  • \34,420
保険会社の経済価値ベースERM

保険会社の経済価値ベースERM

~マイナス金利環境を踏まえた上で改めて考える~

2007年に金融庁から「ソルベンシー・マージン比率の算出基準等について」という報告書が公表されてから、早くも10年が経過しました。この報告書等がきっかけとなり、国内保険会社では経済価値ベースのERMに向けて大きく舵を切ることとなり、この10年で保険会社のERMは相応に進展したと言えます。その一方、この10年の間にはリーマンショック、欧州危機、マイナス金利政策導入など、さまざまな事象が発生しています。特に、マイナス金利政策下では、経済価値ベースERMの持つ本質的な意味合いや重要性が改めて確認されたともいえるのではないでしょうか。 本セミナーでは、この10年間の経済価値ベースERMの歩みを改めて振り返るとともに、とくにマイナス金利政策以降の金利環境下で生じてきたと考えられる、経済価値指標への疑問とその疑問の背景、そしてどのように解決すべきかについて、解説を行うことといたします。

  • 2017-08-24(木) 13:30~16:30
  • \34,900
銀行APIオープン化に向けたシステムリスク評価の動向

銀行APIオープン化に向けたシステムリスク評価の動向

2017年5月26日に成立した改正銀行法では、これまでは規制対象となっていない一部のFinTech企業を「電子決済等代行業者」と定義し、当局監督下に置くものとなります。一方、銀行等の金融機関に対してはAPIのオープン化を促す条文も記載されている等、電子決済等代行業者との協業に向けた対応整備を求める内容も含まれています。こうした法整備により、利用者保護を図りつつ、金融機関とFinTech企業による連携・協業によるオープンイノベーションが促進するものと期待されています。本セミナーでは、改正銀行法の設立に至る経緯と条文の概要を解説させて頂いた上、銀行APIオープン化に向けて民間団体が進めているシステムリスク評価に寄与する資料について情報共有させていただきます。

  • 2017-08-22(火) 9:30~12:30
  • \33,830
有価証券におけるリスク管理の実務≪実践編≫

有価証券におけるリスク管理の実務≪実践編≫

地域金融機関における有価証券投資の意欲は大きく、様々な商品への投資が検討され、保有が進められています。一方、伝統的な融資に比してその態勢は十分とは言えず、態勢の強化を行っていく必要があります。人員拡充等により態勢が強化されている運用部門に対し、ミドル部門であるリスク管理部門は態勢整備が追い付いておらず、また、管理に関する知識も十分ではなく、購入・保有する商品をどのようにチェック・モニタリングすればよいのかに悩まれている金融機関が多くみられます。 当セミナーでは、特に有価証券投資に対するリスク管理に焦点をあて、トレーディングは実施していないものの、銀行勘定の中で様々な有価証券投資を行っていく金融機関において、どのようにリスク管理を行っていくべきか、また、各商品について、どのようなリスクを持ち、どのような観点でモニタリングを行っていくべきかについて解説します。

  • 2017-08-04(金) 13:30~16:30
  • \34,980
国際的な金融規制改革の最新動向

国際的な金融規制改革の最新動向

バーゼル規制の強化に代表される国際的な金融規制改革を巡る議論が始まってから早10年が経過しようとしています。この間、バーゼルIII・TBTF対策・シャドーバンキング規制の導入等の大部分については国際合意に至り、金融機関側による対応が求められているフェーズとなっています。他方で、引き続き国際的な議論が行われている項目や国際合意済ながらも日本国内における法制度の実施が待たれる項目も存在しています。さらにこうした動きに並行し、FSB等では、近年の金融機関におけるFinTech活用の動きを踏まえた新しい規制の考え方に関する検討が進められつつある状況です。本セミナーでは、グローバル金融危機後の国際的な金融規制改革の現状と金融機関実務における留意点をご紹介するとともに、近年の金融機関におけるFinTech活用の動きを踏まえた新しい規制の考え方の検討状況についてご紹介します。

  • 2017-08-02(水) 13:30~16:30
  • \34,260
最新のオペレーショナルリスク規制とオペリスク所要自己資本

最新のオペレーショナルリスク規制とオペリスク所要自己資本

オペレーショナルリスク規制が抜本的に簡素化される。今後、先進的計測手法(AMA)が除外され、標準的手法(SMA)も大きく改定される。多くの金融機関にて、オペレーショナルリスク管理の高度化を再考する必要が出てくるだろう。本稿は、新たなオペリスク所要自己資本の算定方法について概説する。

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情報漏えい事案に備えた情報管理措置と法的責任

情報漏えい事案に備えた情報管理措置と法的責任

近時、立て続けに大きな情報漏洩事件が起こっている。大手教育・情報企業、大手家電メーカー、日本年金機構の個人情報・営業機密の漏えい事件が記憶に新しい。これらの企業・組織は、情報セキュリティ、個人情報の管理で甚大な経済的な損失を受けた。情報漏洩インシデントは、企業もその役員個人も法的な責任を問われる。これらの法的責任を回避するために、金融機関はどう備えるべきなのか。改正個人情報保護法を踏まえ金融機関の対策に迫る。

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