最新のオペレーショナルリスク規制とオペリスク所要自己資本

最新のオペレーショナルリスク規制とオペリスク所要自己資本

オペレーショナルリスク規制が抜本的に簡素化される。今後、先進的計測手法(AMA)が除外され、標準的手法(SMA)も大きく改定される。多くの金融機関にて、オペレーショナルリスク管理の高度化を再考する必要が出てくるだろう。本稿は、新たなオペリスク所要自己資本の算定方法について概説する。

  • 金融法務
  • 2016/04/06
生保の経済価値ベース評価とERMの高度化

生保の経済価値ベース評価とERMの高度化

日銀のマイナス金利政策導入以降、金利水準が大幅に低下したことにより、近年進展がみられてきた経済価値ベース評価にも大きな影響が生じています。経済価値ベース評価については2016年1月から施行されたソルベンシーIIをはじめとして保険監督者国際機構(IAIS)や日本の金融庁においても導入の検討が進められてきていますが、これらの概念的な理解だけでは自社の実務にどのように活用できるのか分かりにくいことも事実です。一方で、市場整合的なエンベディッド・バリュー(EV)やESR(エコノミック・ソルベンシー・レシオ)といった指標を自主的に開示する先進的な会社も増加してきています。 本セミナーでは、生命保険会社の経済価値ベースの価値評価およびソルベンシー評価について、国内外の最新動向を踏まえつつ、これらを統合する枠組みとしてERMのあり方を述べるとともに、現行のマイナス金利環境下における課題といった実践的な内容を含め、経営への活用を視野に入れたERM高度化への留意点を解説します。

  • セミナー
  • 2016/03/17
金融機関によるリスクアペタイト・フレームワークの実践

金融機関によるリスクアペタイト・フレームワークの実践

我が国においても、リスクアペタイト・フレーム(RAF)への理解が深まり、RAFの導入を本格的に検討する金融機関が増えています。しかし、RAF導入のための具体的な手順や留意点が十分に理解されているとは言い難い状況にあるほか、既にRAFを導入している金融機関でも、幾つもの課題に直面しており、RAFを経営・事業管理に十分に活かしているとはいえないのが現状です。例えば、「ビジネスモデル(経営戦略)とリスクアペタイト(RA)をどのように関係付けるのか」「戦略レベルのRAをどのように部門に落とし込むのか」「統合(的)リスク管理とRAF をどのように使い分けるのか」「RAFと経営計画のPDCAサイクルをどのようにリンクさせるのか」といった課題が多く聞かれます。本講演では、こうした課題を踏まえたうえで、RAFを円滑に導入し、効果的に運用していくために必要となる具体的な取組みを解説します。まず、目指すべきRAF の姿を明確にし、そのうえで、RAの設定、カスケードダウン、ガバナンス態勢の各項目について、具体的な施策を示します。その際に、金融庁の監督行政の方向感も念頭に置き、本邦金融機関にとって有効な態勢整備を議論します。

  • セミナー
  • 2016/03/16
金融機関におけるサイバーセキュリティの最新動向と対策

金融機関におけるサイバーセキュリティの最新動向と対策

金融業界ではFinTechやブロックチェーンといった新しい技術を活用した取り組みが始まっています。一方、日本ではインターネットバンキングの不正送金被害額が増加したり、コンビニATMから約14億円が引き出されたりした事件が発生しました。また、バングラデシュ中央銀行がハッカーの攻撃を受け、巨額の不正送金被害に遭った事件も発生しました。本セミナーでは、海外金融機関におけるサイバーセキュリティ動向や近年のサイバーセキュリティインシデント等を解説し、今後、日本の金融機関に求められるサイバーセキュリティ対策(組織体制、プロセス、テクノロジー)を解説します。

  • セミナー
  • 2016/03/15
金融機関のための情報管理と従業員教育

金融機関のための情報管理と従業員教育

金融機関においては、金融機関固有の機密、個人情報のほか、法人顧客の財務情報や企業情報、個人顧客の個人情報やマイナンバーなど、取り扱う情報の種類が徐々に増えています。また、個人情報保護法が改正されたことによってビッグデータの取扱いも始まり、さらに金融業務ではAIの積極的活用によって意図せぬ情報の取扱いが予測できます。これらの情報がSNSなどの利用により不注意によって、あるいは意図的に漏えいする事例が事欠きません。そこで、金融機関がこれらの情報を管理する際の注意点、また従業員に教育する際のポイントを解説します。

  • セミナー
  • 2016/03/13
金融機関における統合的リスク管理の実務≪基礎編≫

金融機関における統合的リスク管理の実務≪基礎編≫

金融機関においては、各リスクカテゴリーに対する管理に加え、統合的リスク管理を行うことが求められています。さらに、2007年から始まる金融危機以降、リスクカテゴリー毎の管理の限界について議論が深められ、その重要性がより高まっています。一方で、概念としてはわかるものの具体的な管理手法や、その検証をどのように行っていくのかが漠然としてイメージが沸かないものと捉えられているケースが散見されます。本セミナーにおいては、統合的リスク管理の全容を概観しつつ、現状のマーケットの環境やそれに基づく金融当局のリスク管理に対する視点を踏まえ、その基本的な考え方、実務を説明します。

  • セミナー
  • 2016/03/10
保険会社による代理店管理の重要ポイント

保険会社による代理店管理の重要ポイント

明治以来となる募集分野にメスを入れた改正保険業法が昨年施行され、金融行政方針に則り新たな取り組みが始まっています。また銀行窓販現場では、一部の保険商品の販売手数料開示が始まった一方で、これまでに増して、苦情件数も増えているという実態も明らかになってきました。合わせて、一般代理店でも、販売手数料の開示を睨んだ現場の準備がなかなかおぼつかない状況となっています。支援をする立場の保険会社においても、現場では問題事案への個別対応に留まり、再発防止の効果や管理の形骸化に不安を持つ声も聞かれます。 本セミナーでは、募集現場で確認された顕在化事象に対し、世界各国の先進事例等も参考に、これを「他山の石」とし、モニタリングを通してどのように実効性のある対策と未然防止の融合手段を採っていくのかを紐解いてまいります。

  • セミナー
  • 2016/03/03
信用リスク管理の理論と実務≪基礎編≫

信用リスク管理の理論と実務≪基礎編≫

信用リスクとその管理は、およそ過去20年間での金融工学の発展と共に高度化が進んできたものの、今日でも多くの金融機関にとって最重要課題の1つであり続けています。PD、LGD、EAD、相関係数といったパラメータの実務への浸透、およびこれらのモデル化を通じた高度化が見られる反面、こうした高度化を支えるための実績データ不足といった、信用リスク特有の状況も依然として強く、実務上では規模やビジネスの複雑さ等に応じて、様々な判断や折り合いが求められます。 信用リスクは言うまでもなく景気状況により影響を受けるほか、ポートフォリオの集中度合いや相互の関係性、金融機関に対する行政方針や中小企業融資の関連法案のあり方によっても影響を受けると考えられます。こうしたことから、最近の不安定な金利状況や地政学リスクの高まりなど、こうした状況の中で信用リスクにどのような影響が及びうるのかを考えてみることは重要であると考えます。 本講演では、まず足元を含めた近年の信用リスクに関するデータや状況を振り返りつつ、さらに規制当局から求められる要件と照らし合わせることで、信用リスクの概念を整理し、何が課題であるのかを確認いたします。次に、信用リスクのパラメータとポートフォリオのリスク計量について、モデル等による推計・計測の手法と、その限界や対応方法につき、一般的な実務に即して説明いたします。後半の最後に、信用リスクに関するストレステスト、特にストレス局面下でのパラメータ設定に関する実践についてご説明いたします。 信用リスク担当部署での新規ご担当者、パラメータ計測モデル・リスク計量化モデルについて1から学び直したい方、信用リスクのストレステストへご関心がある方、等々のご参加をお待ちしております。

  • セミナー
  • 2016/02/23
The Financeについて

The Financeは、金融業界のビジネスマンのためのウェブマガジンです。

金融業界向けの講演を数多く手掛ける有名講師陣のご協力により、どこよりも実践的な情報を掲載して参ります。