国際金融規制の動向と対策

国際金融規制の動向と対策

バーゼルIII見直しの最終化が後ずれして、資本フロア、信用リスク、オペリスクに関する新規制の実施時期の不透明感が高まっています。また、すでに最終化されたFRTB(トレーディング勘定の抜本見直し)規制においても未決事項が多数あり、国際合意通りの実施を見送る海外当局が多数でてきています。一方で、金融指標の不正操作や金融商品販売にかかる不祥事案などを背景に、コンダクトリスク、レピュテーションリスクに関する当局の規制・期待が高まっています。さらに、サイバーセキュリティやITリスクなど、技術革新に伴う新たなリスクが高まっています。こうした環境下、金融機関はどのような規制対策をとり、内部リスク管理を高度化していくべきか。本セミナーではこれらの分野に関わる国際金融規制の概要を解説し、当局と金融機関がなすべき行動を提言します。

  • 2017-11-21(火) 9:30~12:30
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有価証券投資におけるリスク管理の実務

有価証券投資におけるリスク管理の実務

地域金融機関における有価証券投資の意欲は大きく、様々な商品への投資が検討され、保有が進められています。一方、伝統的な融資に比してその態勢は十分とは言えず、態勢の強化を行っていく必要があります。人員拡充等により態勢が強化されている運用部門に対し、ミドル部門であるリスク管理部門は態勢整備が追い付いておらず、また、管理に関する知識も十分ではなく、購入・保有する商品をどのようにチェック・モニタリングすればよいのかに悩まれている金融機関が多くみられます。 当セミナーでは、特に有価証券投資に対するリスク管理に焦点をあて、トレーディングは実施していないものの、銀行勘定の中で様々な有価証券投資を行っていく金融機関において、どのようにリスク管理を行っていくべきか、また、各商品について、どのようなリスクを持ち、どのような観点でモニタリングを行っていくべきかについて解説します。

  • 2017-11-20(月) 13:30~16:30
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金融機関の事務リスク管理≪事例研究編≫

金融機関の事務リスク管理≪事例研究編≫

~原因追究手順と対策の評価手順~

金融機関における事務リスクの管理は、顕在化事象の報告と原因分析を柱として管理を行っています。一方、事務ミスへの対応は、現場での個別対応に留まり、再発防止の効果や管理の形骸化に不安を持つ声も聞かれます。また、対策が周知徹底にとどまりやすく、も新たな課題として認識されています。本セミナーでは、金融機関での事例を基にした事例研究を通じ、代表的な原因追及手順と未然防止に対策の評価手順の紹介を予定しています。

  • 2017-11-15(水) 9:30~12:30
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信用リスク管理の理論と実務≪基礎編≫

信用リスク管理の理論と実務≪基礎編≫

信用リスクとその管理は、およそ過去20年間での金融工学の発展と共に高度化が進んできたものの、今日でも多くの金融機関にとって最重要課題の1つであり続けています。PD、LGD、EAD、相関係数といったパラメータの実務への浸透、およびこれらのモデル化を通じた高度化が見られる反面、こうした高度化を支えるための実績データ不足といった、信用リスク特有の状況も依然として強く、実務上では規模やビジネスの複雑さ等に応じて、様々な判断や折り合いが求められます。信用リスクは言うまでもなく景気状況により影響を受けるほか、ポートフォリオの集中度合いや相互の関係性、金融機関に対する行政方針や中小企業融資の関連法案のあり方によっても影響を受けると考えられます。こうしたことから、最近の不安定な金利状況や地政学リスクの高まりなど、こうした状況の中で信用リスクにどのような影響が及びうるのかを考えてみることは重要であると考えます。本講演では、まず足元を含めた近年の信用リスクに関するデータや状況を振り返りつつ、さらに規制当局から求められる要件と照らし合わせることで、信用リスクの概念を整理し、何が課題であるのかを確認いたします。次に、信用リスクのパラメータとポートフォリオのリスク計量について、モデル等による推計・計測の手法と、その限界や対応方法につき、一般的な実務に即して説明いたします。後半の最後に、信用リスクに関するストレステスト、特にストレス局面下でのパラメータ設定に関する実践についてご説明いたします。信用リスク担当部署での新規ご担当者、パラメータ計測モデル・リスク計量化モデルについて1から学び直したい方、信用リスクのストレステストへご関心がある方、等々のご参加をお待ちしております。

  • 2017-11-10(金) 13:30~16:30
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金融機関の不祥事防止・発生時対応の実務

金融機関の不祥事防止・発生時対応の実務

~改正内部通報ガイドラインに基づく内部通報システムの高度化~

金融機関において不祥事防止は内部管理態勢構築の最重要テーマの一つであり続けている。近時は金融行政が対話型のモニタリングを重視していることから、不祥事を契機に行政処分が発される件数は減ったものの、大規模・長期間に及ぶ横領事件、故意の侵害による顧客情報漏えい事件、政府系金融機関における公的制度融資に係る組織的不正行為等、社会的耳目を集める金融機関の不祥事は引き続き発生している。また、企業存続リスクに繋がる大規模不祥事が、内部通報を端緒に判明する例が増加し、改めて内部通報システムの高度化に焦点があたっている。昨年12月の「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン」(内部通報ガイドライン)改正を踏まえて、金融機関の内部通報システム高度化のため、今、取り組むべき事項につき検討する。

  • 2017-11-10(金) 9:30~12:30
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国際的な金融規制改革の動向と銀行ビジネスへの影響

国際的な金融規制改革の動向と銀行ビジネスへの影響

~バーゼルIII最終化や米国規制緩和など最近の注目点を中心に~

先般の世界的な金融危機を受けた国際的な金融規制改革は、設計段階から実施段階に移行しつつあり、欧米大手行のトレーディング業務・海外業務の縮小や、大手資産運用会社の運用資産の増大など、近年の金融セクターの変化に大きな影響を及ぼしています。また足元では、FSB(金融安定理事会)がG20金融規制改革の影響を評価し結果に応じて規制を調整するための枠組みを策定したほか、トランプ政権の発足や英国のEU離脱に代表される反グローバリズムの台頭により国際協調が難しくなるなど、金融規制改革は転機を迎えており、その動向を理解することが今後の金融機関を取り巻く環境を見通す上で重要になっています。 そこで本セミナーでは、広範にわたる国際的な金融規制改革について、各規制の目的や内容を改めて確認するとともに、最近の動向や今後の見通し、銀行ビジネスへの影響を解説します。

  • 2017-10-27(金) 9:30~12:30
  • \35,100
事例とデモに学ぶサイバー攻撃対策

事例とデモに学ぶサイバー攻撃対策

~組織が取り組むべき対策の基礎~

金融機関をはじめとする組織として取り組むべき情報セキュリティ対策について、様々な事故事例と攻撃デモに基づいて解説します。情報セキュリティ対策を行うためには、脅威の正しい理解と費用対効果に基づいた対策が必要です。本セミナーでは、統計情報などに基づいて「コンピュータウイルス感染」「公開サーバへの攻撃」などリスクの高い脅威について、原因と具体的な対策方法を情報セキュリティ専門家の立場から紐解きます。情報セキュリティのリスクは知っているがもう少し具体的に知りたい方や、ゼロから情報セキュリティについて学ぶ方、組織の情報セキュリティ担当者などにおすすめです。

  • 2017-10-24(火) 9:30~12:30
  • \35,020
金融機関の外部委託先管理の再構築

金融機関の外部委託先管理の再構築

~リスクベースの管理とオフサイトモニタリングの活用、外部委託業務のRPA化~

金融機関における外部委託は引き続き拡大傾向にあります。一方、企業へのサイバー攻撃や外部委託先での情報漏洩事故が相次いで報道され、現行の委託先管理の形骸化や実効性に不安を持つ声も多く聞かれます。委託先における内部不正への対策なども引き続き課題として認識されています。 本セミナーでは改めて外部委託リスクを整理します。前半では現状の課題と委託先の管理態勢を把握する点検項目の改善や多くの担当者が感じている形骸化への不安やリスク管理手法を検討します。後半では委託業務プロセスのデザインに着目したプロセスベースへの点検項目の構成を見直す手順や、近年注目されているRPA(Robotic Process Automation)と外部委託業務との関係についてご紹介します。

  • 2017-10-18(水) 9:30~12:30
  • \35,820
銀行勘定の金利リスク(IRRBB)規制対応

銀行勘定の金利リスク(IRRBB)規制対応

~行動オプションの内部モデルの留意点と課題・今度の方向性~

銀行勘定の金利リスク管理規制(IRRBB)については、昨年バーゼル銀行監督委員会より最終版が公表され、本年6月末に開示告示と監督指針の改正案が提示されました。本セミナーでは、IRRBB規制の概要とその留意点を数値例をもとに解説いたします。また、銀行勘定の金利リスク計測実務において特に重要と考えられる、行動オプションの内部モデルのについて、内部モデルの類型やIRRBB規制対応における留意点等数式や数値例に基づいて詳細に解説いたします。

  • 2017-10-12(木) 13:30~16:30
  • \35,600
最新のオペレーショナルリスク規制とオペリスク所要自己資本

最新のオペレーショナルリスク規制とオペリスク所要自己資本

オペレーショナルリスク規制が抜本的に簡素化される。今後、先進的計測手法(AMA)が除外され、標準的手法(SMA)も大きく改定される。多くの金融機関にて、オペレーショナルリスク管理の高度化を再考する必要が出てくるだろう。本稿は、新たなオペリスク所要自己資本の算定方法について概説する。

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情報漏えい事案に備えた情報管理措置と法的責任

情報漏えい事案に備えた情報管理措置と法的責任

近時、立て続けに大きな情報漏洩事件が起こっている。大手教育・情報企業、大手家電メーカー、日本年金機構の個人情報・営業機密の漏えい事件が記憶に新しい。これらの企業・組織は、情報セキュリティ、個人情報の管理で甚大な経済的な損失を受けた。情報漏洩インシデントは、企業もその役員個人も法的な責任を問われる。これらの法的責任を回避するために、金融機関はどう備えるべきなのか。改正個人情報保護法を踏まえ金融機関の対策に迫る。

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