機械学習によるローン審査モデル

機械学習によるローン審査モデル

~統計的手法によるモデル構築と今後の展望~

昨今注目を集める「機械学習革命」で生まれた新たな分析手法には、統計的手法が主流の従来のローン審査モデルを一変させる期待がある反面、既存の手法との違い、新たな手法のメリット・デメリットはいまだ十分に議論されていないというのが、多くの金融機関の現状ではないでしょうか? 本セミナーでは、金融機関のローン審査モデルや信用格付モデルを念頭に、前半では、既存の統計的手法によるスコアリングモデルの具体的な構築手順と、モデルのパフォーマンス向上のためのポイントを説明します。また後半では、新たな機械学習技術の一つである、多層ニューラルネットワークを用いたモデルについて、概要と構築結果を紹介し、最後に、ローン審査における機械学習技術の将来像を展望します。 ローン審査や信用格付のスコアリングモデルについて、具体的な構築手順を知りたい方、新たな機械学習技術の概要にご関心のある方などを前提に、なるべく数式を使わず平易な説明を心がけます。

  • 2018-02-23(金) 9:30~12:30
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金融機関におけるオペレーショナル・リスク管理の基本と高度化

金融機関におけるオペレーショナル・リスク管理の基本と高度化

~管理手法の事例と課題、バーゼルⅢ最終化を踏まえた高度化の方向性~

オペレーショナル・リスク管理は既に多くの金融機関で一定の水準でその態勢が導入され、運用も安定的になされている状況である。他方で、バーゼル規制の見直しや業界における管理水準の高度化、リスクアペタイトフレームワーク等との整合性など、意識すべき新たな論点が顕在化し、管理の在り方を再考すべき時期に来ている。 本研修においては、オペリスク管理の基本を踏まえたうえで、管理手法について解説し、実例から見えてきた課題・実情や今後解決すべきポイントを紹介し、オペリスク管理高度化の方向性を考察する。 バーゼルIII最終化については、2017年12月7日に公表された「バーゼルIII:金融危機後の規制改訂の最終化」をもとに、新たな計測手法である標準的手法(SMA)と、当該手法導入にあたって想定される対応事項について、実務上のポイントを踏まえつつ解説する。 また、意識すべき関連論点として、リスクガバナンスとして各金融機関で課題となっているリスクアペタイトフレームワーク、リスクカルチャー及びコンダクトリスクとコンプライアンスとの整理についても触れる。

  • 2018-02-20(火) 9:30~12:30
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国際的な保険資本規制(ICS)とソルベンシーIIの最新動向

国際的な保険資本規制(ICS)とソルベンシーIIの最新動向

保険監督者国際機構(IAIS)によって、国際的に活動する保険会社に適用される資本規制であるICS(Insurance Capital Standard) の検討が急ピッチで進められています。2017年7月には拡大フィールドテストのためのICS Version 1.0の内容が公表され、また11月には、次のステップであるICS Version 2.0 の実施計画についての新たな合意が発表されました。一方、EUでは2016年1月からソルベンシーIIが施行され、2017年からはソルベンシーの状況に関する保険会社の公衆開示(SFCR; Solvency and Financial Condition Report)が行われています。同時に、ソルベンシーIIに関してはさまざまな課題が各方面から指摘されてもいます。 本セミナーでは、ICSおよびソルベンシーIIの最新動向、およびこれらに対する保険会社の状況を解説した上で、日本における経済価値ベースのソルベンシー規制への影響を考察するとともに、経済価値ベース評価をどのように保険会社経営に活用するか、その留意点を含め解説します。

  • 2018-02-08(木) 13:30~16:30
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りそなホールディングスにおける内部監査の取り組み

りそなホールディングスにおける内部監査の取り組み

りそなホールディングスは、ガバナンス強化に向けて、2003年に日本の銀行界で初めて(指名)委員会等設置会社に移行。「ガバナンスの基礎として内部監査を重視する」というトップの認識のもと、内部監査の充実に取り組んできました。 経営環境が不透明であり、リスクが多様化しており、内部監査の重要性はますます増大してきています。さらに、「顧客本位の業務運営」「金融仲介機能の発揮」「フィンテックへの対応」等のさまざまな経営課題がある中で、内部監査の果たすべき役割も問われています。「経営に役立つ監査とは何か」という視点から経営監査と人材育成を推進している、同社の内部監査の取り組みをご紹介いたします。

  • 2018-02-08(木) 9:30~12:30
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規制対応がもたらすリスク管理技術の「格差」からのインプリケーション

規制対応がもたらすリスク管理技術の「格差」からのインプリケーション

~ストレステスト、モデルリスク・ガバナンス、予想信用損失会計~

リーマンショック以降、急激に押し寄せたグローバル金融規制の波は、銀行の内部管理におけるリスク管理技術の「格差」を大きく拡大させたといえます。例えばG-SIBsの中でもCCAR(包括的資本分析レビュー)対応の必要性の有無が、また邦銀の中でもSIBs 認定の有無や国際統一基準・国内基準の相違が、こうした「格差」拡大の要因となっています。もちろん、銀行の規模・特性や活動する法域によって、規制の強度及び求められるリスク管理態勢の水準が異なることは合理的ですが、その結果、「フォワードルッキングなリスク管理」に係る能力の「格差」が必要以上に拡大したり、経営者がそうした事実に無関心である場合は注意が必要です。 本セミナーでは、グローバル金融規制が、どの種類の銀行(欧米トップティアG-SIBs、本邦G-SIBs、D-SIBs、地域銀行)に対してどのような内容・強度で導入されてきたのか、その結果、リスク管理技術の「格差」がどれだけ発生したのかについて、特に「フォワードルッキングなリスク管理」との関係が深いテーマ(ストレステスト、予想信用損失会計、モデルリスク・ガバナンス)について詳細な整理を試みます。そしてそれらの「格差」は、今後のビジネス上の選択肢(新分野への進出、合併・統合、人材流動化等)や当局との対話の観点から妥当なものなのか、是正すべきなのかについても議論します。

  • 2018-02-05(月) 13:30~16:30
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IFRS第17号「保険契約」が保険会社の財務諸表に与える影響と実務上のポイント

IFRS第17号「保険契約」が保険会社の財務諸表に与える影響と実務上のポイント

国際財務報告基準(IFRS)第17号「保険契約」が国際会計基準審議会によって公表されてから半年以上が経過しました。発効までに3年の準備期間が提供されているものの、基準解釈に判断を要する事項が多く、適用上の論点を議論する移行リソース・グループ(TRG)に期待が寄せられています。IFRS第17号は、保険契約の会計処理に関して日本基準における会計実務とは全く異なるアプローチを採用しています。IFRSの適用にあたっては、財務報告のみならず、保険会社における経営管理施策等にも多大な影響を及ぼす内容となっています。 本セミナーでは、IFRS第17号の概要および保険会社の財務諸表に及ぼす影響をわかりやすく解説するとともに、TRGの最新の動向、日本の保険会社が適用するにあたって直面する実務上の論点を紹介いたします。

  • 2018-01-30(火) 9:30~12:30
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信用リスクモデリング≪実践編≫

信用リスクモデリング≪実践編≫

~定量的信用リスク管理の直感的理解とバーゼル規制対応を見据えた実務的応用~

2000年代に入り大量データに基づいたスコアリングモデルが普及し、定量的な分析に基づいた信用リスクの測定と管理が広く普及した。また、普及した背景には、バーゼルIIによる内部モデル手法の導入も指摘できる。大量データに基づく信用リスク管理は、今後益々普及すると考えられるが、一方で、経験豊富な審査担当者の知見との有機的な結合は、信用リスク管理の高度化に欠かすことはできない。さらに、高度化の先には、内部モデル(FIRB,AIRB)の採用も考えられるところである。 本セミナーでは、確率・統計の基礎を踏まえつつ、データからどのように信用リスクを捕捉し、どういった手法で信用リスクモデル構築を行うのかについて直感的理解を目指す。その上で、バーゼル規制(自己資本比率規制)を含めた実務的応用について、実際の課題を踏まえて解説を行う。

  • 2018-01-26(金) 13:30~16:30
  • \34,500
金融機関の新技術導入におけるリスク

金融機関の新技術導入におけるリスク

FintechやRPAなど、金融機関においても様々な新しい技術の利用が金融機関経営の巧拙に影響を与えようとしています。新しい技術は、単純業務の自動化や判断業務の代行などによる内部業務の効率化を通じた人員削減や、営業チャネルの変革による対顧客業務の業務削減などに寄与すると考えられます。 新しい技術の導入には当然ながらリスクが伴いますが、巷では漠然とメリットが語られており、どのようなリスクがあるのかを整理しきれていないという金融機関が多くみられます。 当セミナーでは、新しい技術にはどのようなものがあるかを概観し、それに対してどのようなリスク管理を行っていくべきかを考察します。その一環として、現状で新しい技術が適用されている具体的な業務に触れながら、今後求められるリスク管理について解説します。

  • 2018-01-24(水) 13:30~16:30
  • \35,200
アパート・マンションローンにおけるリスク管理の高度化

アパート・マンションローンにおけるリスク管理の高度化

日本銀行の「貸出先別貸出金」によると、新規不動産業向け貸出が大きく伸びており、平成28年事務年度の金融行政方針においても、経済・市場環境が大きく変化した際に当該貸出が金融機関の健全性に与える影響について検証することとされている。 こうした状況に鑑み、不動産業向け貸出(主にアパート・マンションローン)に焦点をあて、多くの金融機関が抱えている課題(入口審査、中間管理など)を踏まえ、アパマンローンのリスク管理の高度化(家賃、空室率予測、事業収支シミュレーション、安全性分析、担保評価、稼働状況モニタリング、ポートフォリオベースのデータ整備・分析、財務ストレスモデル等)についての具体事例、金融機関の取組事例などを交えて解説を行う。

  • 2018-01-23(火) 9:30~12:30
  • \34,900
【金融機関の事務リスク管理】チェックリストの効果的作成方法と形骸化防止

【金融機関の事務リスク管理】チェックリストの効果的作成方法と形骸化防止

金融機関における事務プロセスは、多くのチェックリストが活躍しています。一方、チェックリストの形骸化や再発防止の効果に不安を持つ声も聞かれます。また、維持管理手順や、他部門への好事例の展開手法なども新たな課題として認識されています。本セミナーでは、一連の手順を通じ、主にヒューマンエラーの発見と事務ミスの未然防止に向けたチェックリストの構成や設問の作り方、維持事例のご紹介を予定しています。

  • 2018-01-19(金) 13:30~16:30
  • \35,600
最新のオペレーショナルリスク規制とオペリスク所要自己資本

最新のオペレーショナルリスク規制とオペリスク所要自己資本

オペレーショナルリスク規制が抜本的に簡素化される。今後、先進的計測手法(AMA)が除外され、標準的手法(SMA)も大きく改定される。多くの金融機関にて、オペレーショナルリスク管理の高度化を再考する必要が出てくるだろう。本稿は、新たなオペリスク所要自己資本の算定方法について概説する。

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情報漏えい事案に備えた情報管理措置と法的責任

情報漏えい事案に備えた情報管理措置と法的責任

近時、立て続けに大きな情報漏洩事件が起こっている。大手教育・情報企業、大手家電メーカー、日本年金機構の個人情報・営業機密の漏えい事件が記憶に新しい。これらの企業・組織は、情報セキュリティ、個人情報の管理で甚大な経済的な損失を受けた。情報漏洩インシデントは、企業もその役員個人も法的な責任を問われる。これらの法的責任を回避するために、金融機関はどう備えるべきなのか。改正個人情報保護法を踏まえ金融機関の対策に迫る。

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