金融機関のリスク管理高度化に向けたストレステストの設計と実践

金融機関のリスク管理高度化に向けたストレステストの設計と実践

サブプライム問題に端を発した世界的な金融危機は、VaR(Value at Risk)やスコアリング・モデル等の計量的手法に強く依存したリスク管理体制の問題点を明らかにしました。こうした問題点を克服するためのものとして、様々なリスクを包括的に取り込んで分析を行うストレステストの重要性が一段と高まっています。また、ストレスシナリオに「例外的ではあるが起こり得る」事象を含めるほか、蓋然性の評価も重要となっています。さらには、リスク・リターン(リスクアペタイト)検討の見える化を図る上でも、ストレステストの有用性が訴えられているところです。 本セミナーでは、金融機関において、どうすればストレステストが有効的なリスク管理ツールとなり得るかを、フォワード・ルッキングなシナリオ分析並びにインパクト計測を踏まえて解説を行います。そのうえで、実践的なストレステストの実施に向けた課題と高度化の方向性を考察します。

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  • 2016/06/30
金融機関におけるオペレーショナル・リスク管理の基本と高度化

金融機関におけるオペレーショナル・リスク管理の基本と高度化

オペレーショナル・リスク管理は既に多くの金融機関で一定の水準でその態勢が導入され、運用も安定的になされている状況である。他方で、バーゼル規制の見直しや業界における管理水準の高度化、リスクアペタイトフレームワーク等との整合性など、意識すべき新たな論点が顕在化し、管理の在り方を再考すべき時期に来ている。 本研修においては、オペリスク管理の基本を踏まえたうえで、管理手法について解説し、実例から見えてきた課題・実情や今後解決すべきポイントを紹介し、オペリスク管理高度化の方向性を考察する。 規制動向については、2016 年3 月に公表された「オペレーショナル・リスクに係る標準的手法」の第二次市中協議文書をもとに、新たな計測手法である標準的手法(SMA)を中心に、今後想定される対応事項について解説する。 また、意識すべき関連論点として、リスクガバナンスとして各金融機関で課題となっているリスクアペタイトフレームワーク、リスクカルチャー及びコンダクトリスクとコンプライアンスとの整理についても触れる。

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  • 2016/06/30
インダストリー4.0とは?第四次産業革命と製造業のデジタル化

インダストリー4.0とは?第四次産業革命と製造業のデジタル化

2011年にドイツが提唱した製造業の第四次産業革命、インダストリー4.0。その本質は、製造業のデジタル化にある。全バリューチェーンをプラットフォームで繋ぎ、設計から製造までをシームレスに行う。そのために欠かせないのは、技術やシステム、人材の連携である。本稿では、インダストリー4.0の全体像を分かりやすく説明する。

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  • 2016/06/30
IFRS第17号「保険契約」の概要と保険会社への影響

IFRS第17号「保険契約」の概要と保険会社への影響

20年もの長きにわたって検討が続けられていたIFRS第17号「保険契約」が、ついに完成を迎えようとしています。保険契約を国際的に整合的に取り扱う初めてのグローバルな会計基準の導入により、保険会社の業績評価における比較可能性や透明性の向上が期待されています。保険業界にとって、IAISによる開発が進んでいる国際資本基準(ICS)や金融庁で検討が行われている経済価値ベースのソルベンシー規制などの新たな資本規制によって、現行会計とは異なる手法による資産負債の評価が要求されつつあるとともに、統合的リスク管理(ERM)等により、新たな業績指標に基づく経営管理態勢の整備の必要性が高まっています。このような流れへの対応と連動してIFRSの導入を検討することにより、IFRS導入を保険会社の経営の高度化へ結びつけることが期待されています。一方で、その導入については、保険会社の計算システムやデータ管理の整備を始めとするインフラ面の整備に加え、決算プロセスの再構築や業務システムの改定など、影響は広範囲に及ぶことが想定されています。 本セミナーでは、IFRS 第17号「保険契約」の内容について解説するとともに、IFRSの導入を検討する際に想定される各種課題について解説します。

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  • 2016/06/28
J-REITのパラダイムシフト – REITのプロが語るJ-REITの未来

J-REITのパラダイムシフト – REITのプロが語るJ-REITの未来

J-REIT市場は今年9月に15周年を迎える。市場の成熟に伴い、投資対象は伝統的な不動産の他、物流施設、ホテル、ヘルスケア施設にも広がり、総合型REITも大型化してきた。政府や業界団体による市場拡大に向けた積極的な後押しもある。本稿では、J-REITの向かう先を予測する。

  • 事業戦略
  • 2016/06/28
金融業界のシニアマーケティング

金融業界のシニアマーケティング

平成27年国勢調査によれば、4人に1人が65 歳以上の高齢者であり、75歳以上の後期高齢者人口も1割を超えるまでに達している。リタイア後に向けた準備が本格化していく50代後半までを含めると、55歳以上のシニア層は20歳以上人口の48%と約半数を占める巨大なマーケットとなっていることから、今年から順次70代に突入していく団塊世代を含め、彼らの消費や貯蓄・投資に関わる意識や行動のあり様は社会全体にも大きく影響するものといえる。 本セミナーでは、こうしたリタイア前後の50代後半以降のシニア層の実像について改めて整理するとともに、金融業界における使いやすさを考慮して所得・資産の両面および金融リテラシーの水準に則したセグメンテーションを行い、各セグメントにおける金融行動を明らかにすることで、シニア層に向けた今後のマーケティング上の課題について解説していく。

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  • 2016/06/26
世界のガス市場と日本のLNG調達における現況と今後の展望

世界のガス市場と日本のLNG調達における現況と今後の展望

世界のガス市場と日本のLNG取引の基礎から最新情勢までを網羅する。ガスは化石燃料の中では中長期的に最も高い需要増加が見込まれる。またガスは世界商品の原油と異なり従来は各地域市場での取引が中心であったが、徐々にグローバル化が進み、各地域市場は変化を迎えている。 一方、日本のガス市場も大きな変化を迎えようとしている。日本のガス調達は原油価格と連動する長期契約に基づく輸入が中心だったが、国内市場の自由化、米国産LNGの登場等を背景に、市場価格による取引が増えている。こうした変化と今後の見通しを、市場自由化で先行した欧州大陸市場との比較を交えて概説する。

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  • 2016/06/26
人工知能(AI)ビジネスに参入する前に!成功の3要素と勝負のツボ

人工知能(AI)ビジネスに参入する前に!成功の3要素と勝負のツボ

人工知能(AI)の開発において日本は大きく出遅れた。今後、機械やロボティクスとの融合が進む中で、「ものづくり」が得意な日本はうまく巻き返せるのだろうか。本稿は人工知能の全2回連載の第2回目。日本の製造業が人工知能で勝ち抜くためのポイントに迫る。

  • FinTech・IT
  • 2016/06/23
人工知能(AI)とは?非エンジニアのための「よくわかる人工知能」

人工知能(AI)とは?非エンジニアのための「よくわかる人工知能」

人工知能(AI)の分野では、米国の大学や企業が研究開発をリードしている。ディープラーニングやビッグデータなどの新技術を駆使し、GoogleやFacebook、Microsoftなどの大手プレイヤーが鎬を削る。本稿は人工知能の全2回連載の第1回目。人工知能の全体像と世界の先進プレイヤーの取り組みを、一般のビジネスマンに向けてわかりやすく説明する。

  • FinTech・IT
  • 2016/06/21
コーポレートガバナンスとは?企業価値を高める仕組み 入門編

コーポレートガバナンスとは?企業価値を高める仕組み 入門編

コーポレートガバナンス・コードにより、コーポレートガバナンスは「会社が、株主をはじめ顧客・従業員・地域社会等の立場を踏まえた上で、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組み」へと進化した。正しいコーポレートガバナンスの運用はステークホルダー全体の利益に繋がる。今、注目のコーポレートガバナンスの全体像を解説する。

  • 金融法務
  • 2016/06/15
弁護士が解説する相続法改正 – 相続法の課題と5つの改正ポイント

弁護士が解説する相続法改正 – 相続法の課題と5つの改正ポイント

相続法の改正が法務省の法制審議会で議論されている。2016年6月には「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」が公表され、いくつかの検討項目が掲げられた。相続法が改正されれば、金融機関の業務への影響も無視できない。本稿では、相続法の概要と課題を概観し、相続法改正の考え方を整理する。

  • 金融法務
  • 2016/06/08
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