連載「XVAの基礎と実践」の記事一覧 - 4件
【連載】XVAの基礎と実践① XVAの初歩～ CVA、FVAからMVA、KVAまで
デリバティブの時価評価やリスク計測における精緻化の流れが加速している。2007年頃の金融危機を契機として広がったCVAや…
中山 季之 氏
株式会社三菱UFJ銀行
【連載】XVAの基礎と実践② XVAデスクの設置とフロント実務
本邦市場でXVAのデリバティブ価格への織り込みが浸透し、XVAデスクを設置して本格的なコントロールを行う本邦金融機関が増…
元吉 弘之 氏
株式会社三菱UFJ銀行
【連載】XVAの基礎と実践③ 計算高速化技術のXVA管理高度化への活用
XVA計測においては日々のマーケット変動から生じる損益が発生する為、適切な計測のためには最低限でも日次でそれを行うことが…
榎本 拓実 氏
株式会社三菱UFJ銀行
【連載】XVAの基礎と実践④ XVAマネジメント業務におけるデータサイエンスの活用
MUFGでは2024年3月末より適用開始予定のバーゼルIII最終化後（以下、新規制） のRWA（Risk Weighte…
福田 晃平 氏
株式会社三菱UFJ銀行
